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La crisis financiera de 2008 expuso numerosas fallas en el sistema financiero estadounidense, como el peligro inherente de que los bancos más grandes de Estados Unidos estén sobreapalancados. Persisten peligros importantes a pesar de una serie de reformas diseñadas para amparar a los bancos en una almohadilla financiera sólida en el futuro. Un artículo flamante en la revista Cryptopolitan reveló que la exposición potencial a pérdidas de los bancos estadounidenses en títulos relacionados con acervo raíces se disparó a 750 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2024.
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Esto genera preocupación por muchas razones. En primer extensión, los 750.000 millones de dólares estimados son aproximadamente siete veces más de lo que tenían los bancos en 2008. En segundo extensión, muchas pérdidas no realizadas se concentran en carteras que son cruciales para las ganancias de los bancos. Las carteras de longevo peligro son:
· AFS-Acondicionado para la traspaso
· HTM-Mantenido hasta el vencimiento
Un aspecto profundamente preocupante de las pérdidas potenciales de 750.000 millones de dólares es que gran parte está ligada a títulos respaldados por hipotecas residenciales (RMBS). Los bancos se llenaron de ellos cuando las tasas de interés eran más bajas. El crédito sencillo facilitó a los bancos la adquisición de mayores tramos de deuda y los activos subyacentes igualmente fueron más fáciles de traicionar. Hacer inversiones tan cuantiosas en RMBS ahora amenaza con retornar a ser un boomerang en gran medida para los bancos y los inversores.
Muchos de esos préstamos de la cartera de HTM se están acercando a sus fechas de vencimiento y las altas tasas de interés están desacelerando las ventas en las carteras de AFS. Por eso las pérdidas potenciales están empezando a acumularse. El aumento de los costes financieros está consumiendo enormes cantidades de lo que solían ser beneficios y los inversores desconfían de comprar RMBS en el entorno contemporáneo.
Esto disminuye el valencia de los RMBS en poder de los bancos y al mismo tiempo aumenta las pérdidas potenciales de los activos subyacentes. Estar al revés en grandes carteras de AFS o HTM ha derribado a los bancos. En 2023, las pérdidas no realizadas en las carteras de préstamos comerciales del First Republic Bank contribuyeron en gran medida al eventual colapso del mesa y su adquisición por parte de JP Morgan Chase.
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Es posible que los bancos hayan podido amparar estos saldos en primaveras pasados, pero una de las principales reformas instituidas posteriormente de 2008 lo está haciendo mucho más difícil. Los bancos estadounidenses deben someterse a “pruebas de estrés” periódicas en las que se compara su solvencia con la deuda y los pasivos pendientes. Si esas cifras no coinciden, el mesa podría hallarse obligado a cerrar o realizar importantes rebajas.
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